Сотрудники Банка международных расчетов (BIS) создали систему на основе искусственного интеллекта, которая способна прогнозировать сбои на финансовых рынках за 60 рабочих дней до их наступления.
Первый этап работы — рекуррентная нейронная сеть (RNN), обученная на более чем ста ежедневных рыночных индикаторах. Она анализирует «треугольные арбитражные» разрывы — разницы между прямой торговлей евро‑иеной и операциями через доллар США. В нормальных условиях такие расхождения исчезают мгновенно, но если они устойчивы или велики, это признак рисков на рынке.
Второй этап — объяснительный модуль: модель ежедневно определяет, какие индикаторы наиболее значимы, и направляет системы анализа новостей к ним. Это помогает выявлять контекст, связанный с тревожными сигналами.
При тестировании на данных с 2021 по 2024 годы инструмент корректно выделял периоды, позже совпавшие с реальными кризисными событиями, в том числе банковскую нестабильность в марте 2023 года.
